30家参评19家入选！首批国内系统重要性银行名单出炉

中国首批系统重要性银行名单公布。

10月15日，中国人民银行网站宣布，将加强对系统重要性银行的监管。003010显示，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会根据2020年数据对国内19家系统重要性银行进行了评估，其中国有商业银行6家，股份制商业银行9家，城市商业银行4家。

这19家银行按照系统重要性得分由低到高分为5组，包括平安银行、光大银行、华夏银行、广发银行、宁波银行、上海银行、江苏银行、北京银行。第二集团由四家公司组成，包括上海浦东发展银行、中信银行、中国民生银行和中国邮政储蓄银行。第3组，包括交通银行、招商银行、兴业银行；第四组由四家公司组成，包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行和中国农业银行。没有银行进入第五组。

“名单的出台，标志着我国系统重要性银行监管框架基本建立并落地，表明我国金融监管体系审慎性进一步增强，有利于进一步提高国内金融监管质量和效率，促进与国际金融监管接轨，增强我国金融体系稳定性。”中国民生银行首席研究员文彬告诉记者，入选系统重要性银行名单，既是对所有银行的肯定，也是对其业务发展的新挑战，将进一步改变中国银行业的理念，强化高质量发展的方向。

系统重要性银行名单发布当天，央行和银监会联合发布《系统重要性银行评估办法》(以下简称《系统重要性银行附加监管规定》)。

30家银行参与评估，19家入选。

2020年12月3日，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会正式发布《附加监管规定》。

003010，与之前征求意见稿相比，变化不大，但降低了评分系统重要性的要求。征求意见稿中，“得分300分的银行列入系统重要性银行初始名单”修改为“得分100分的银行列入系统重要性银行初始名单”。

当时，文彬告诉记者，“与征求意见稿相比，《系统重要性银行评估办法》将系统重要性银行量化评估的门槛从300点降低到100点，重要性分组从4组扩大到5组。降低准入分数、细化差异分组，说明监管在判断、评估、准入、监管系统重要性银行等方面更加审慎细致，也意味着后续的附加资本、附加杠杆率等差异化监管安排将更加差异化、针对性。”

根据《评估办法》规定的参与银行范围，研究团队对30家入选银行名单进行了相关推测。

比如中信证券分析师肖飞飞认为，参与范围包括所有商业银行、开发银行、政策性银行，其中前30大行业调整了表内、表外资产，或者去年被选为银行。根据2019年底的统计，估计参与银行的高概率包括6家大银行、3家开发或政策性银行、12家全国性股份制银行。城市商业银行中有北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、南京银行、尚辉银行、盛京银行、杭州银行，农村商业银行中有重庆农村商业银行。

当时光大银行首席分析师王亦丰认为，按照《评估办法》，范围可能包括三家政策性银行，即CDB、农发行、进出口银行、六家国有银行、八家全国性股份制银行，以及13家上市城市商业银行和农村商业银行(包括京、沪、苏、浙、甬等位于江浙等经济发达地区的金融机构)。

最终名单公布，选出19人，按照系统重要性得分由低到高分为5组。

政策性银行未入选，19家银行包括

文彬表示，19家银行中，入选国际系统重要性银行的4家国有银行全部进入国内系统重要性银行(D-SIBs)第四组，应执行1%的附加资本要求。但同时被选为G-SIBs和D-SIBs的银行，应按照“孰高孰低”的原则确定附加资本比例，中国银行、工商银行、建设银行应继续执行1.5%的附加资本要求。农业银行继续执行1%的附加资本要求，四家银行整体制定的附加资本监管要求保持不变，与国际接轨，对应的核心一级资本充足率应保持在8.5%以上。虽然第五组临时空缺对应的是1.5%的额外资本要求，但四家银行都按照G-SIBs标准执行了同等水平的额外资本要求，这说明D-SIBs更关注中国实际情况，更关注我，更注重审慎审慎推进。

附加法规要求“打补丁”。

系统性重要性榜单发布的同一天，《评估办法》)在今年4月征求意见稿发布后正式发布。全文共五章二十二条，包括总则、附加监管要求、回收处置方案、审慎监管和补充规定。

主要内容包括：一是明确附加监管指标的要求，包括附加资本金和附加杠杆率。第二，明确回收处置计划的要求。系统重要性银行应在集团层面制定恢复计划和处置计划，并提交中国人民银行领导的危机管理团队审核。三是明确审慎监管要求，包括信息报送和披露、风险数据汇总和风险报告、公司治理要求等。中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会可以根据监测分析和压力测试结果，及时提示系统重要性银行风险，督促其降低系统性金融风险。

关于《评估办法》的背景，央行、中国银行业监督管理委员会在回答记者提问时表示，2018年11月，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会联合发布了《附加监管规定》号文件，明确了中国银行业、保险业、证券业对系统重要性金融机构的评价、认定和依附。

增加监管和回收处置的总体政策框架。2020年12月，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会联合发布《附加监管规定》，明确了我国系统重要性银行认定的基本规则。对系统重要性银行的额外监管。

工作，须尽快出台《附加监管规定》，为实施系统重要性银行附加监管提供指导和依据。

对于不同组别系统重要性银行的附加监管要求，央行和银保监会表示，系统重要性银行分为五组，分别适用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加资本要求，附加杠杆率为附加资本的50%，分别为0.125%、0.25%、0.375%、0.5%和0.75%。不同组别系统重要性银行在恢复与处置计划、信息报送与披露、公司治理等方面的要求是相同的。

后续，人民银行、银保监会将结合监测分析和压力测试情况，基于对系统性金融风险的判断，完善监管指标设计，对系统重要性银行提出差异化的要求，推动系统重要性银行保持充足的损失吸收能力。附加监管要求不影响现有宏观审慎评估规定的实施。

实施《附加监管规定》对系统重要性银行有什么影响？央行和银保监会表示，对我国系统重要性银行实施附加监管，对促进系统重要性银行稳健经营和健康发展有重要意义。根据《附加监管规定》，系统重要性银行的附加资本要求在0.25%到1%之间，监管力度符合市场预期。入选的系统重要性银行均满足附加资本要求，无需立即补充资本，不会影响信贷供给能力。同时，《附加监管规定》对系统重要性银行的资本管理能力提出了更高要求，要求建立资本内在约束机制，提高资本内生积累能力，切实发挥资本对业务发展的指导和约束作用。

金融机构如何应对？

防范“大而不能倒”风险成为全球金融监管改革的重要内容。近年来中国监管部门结合国际标准及我国银行业特点，制定了国内系统重要性银行以及恢复和处置计划的监管框架。

“成为系统重要性银行将接受更严监管，对银行的风险防范能力、可持续经营能力等提出更高要求，特别是对银行的资本管理提出更高要求，个别银行存在资本补充压力。同时，部分资本相对紧张的银行可能会为满足监管要求而适度放慢资产增长，影响盈利水平。”温彬预计。

温彬测算，根据18家银行三季度报公布的2021年9月末核心一级资本充足率数据，所有18家银行都超过第三组并达到第四组(附加资本要求1%，即核心一级资本充足率不低于8.5%)的监管要求。广发银行2020年年报数据显示，其2020年底的核心一级资本充足率为7.8%，仅比7.75%的充足率要求高0.05个百分点。但考虑到银行一般会在监管要求之上，再主动留存一部分资本作为缓冲，避免资本充足率紧贴监管红线，如果在8.25%(即第三组要求)的基础上再加1个百分点，即以9.25%为底线衡量名单中银行资本充足情况，19家银行中有9家银行尚未达到这一底线。

“可见首批名单中的银行资本充足率整体达标压力有限，但在满足实际经营需要的前提下，个别银行仍有资本缺口待补充。机遇方面，成为系统重要性银行对银行的声誉和市场形象有很大提升，有助于提高信用评级，增强在揽存吸储、创新业务等方面的竞争力。同时，在严监管要求下，系统重要性银行的信息更加透明，资产质量提升，可以获得更大的业务拓展和价值增长空间。”温彬表示。

普华永道在近期发布的一份报告中称，国内系统重要性银行监管要求的实施，对于适用机构在合规方面的人力与资源投入均提出了一定要求，合规成本将明显上升。除此之外预计更大的压力将来自于附加资本要求。以各家银行2020年末的资本充足率水平来看，有望被纳入国内系统重要性银行的机构，在短期基本能满足附加资本要求，但是对于部分机构而言，未来业务的发展可能由于资本要求增加而受到制约。

普华永道建议，银行在开展各项业务的同时，需要将潜在的合规约束纳入考虑，平衡经济效益以及资本要求之间的关系。通过合理手段与措施，前瞻性地管理系统重要性银行评估得分、应对附加资本压力，在业务稳健有序发展的同时，开展有效的合规管理工作。